理想を語れ Blog

1取引＝regular1枚での成績です。
1年間の平均で、1日＝10円を目標値としています。
ボリンジャーバンドを利用してポジションの増減を行ってます。
このポジションの増減が最も重要と言えるでしょう。

10月は値動きは省いて考える方が良いでしょう。

DayTradeSystem：Irregularsのついて
・画像の説明
上がシステムのプロトタイプです。
下が原則ディールに利用するシステムで、ストップを設定しています。
実際のディールでは裁量を加えてますので、ストップの位置を調整します。
効果的なストップの位置をシステム化することができれば、それを利用しますが
未だに見つけることができません。日々努力中。

・損切りの設定は間違い
一般的には「ストップを置くことが重要」と喧伝されてますが、あれは間違いです。
不用意な損切りを行うことで、システムの成績を落とすことになります。
エントリーが優秀ならばストップは必要ありません。
「ストップ＝ドテン＝エントリー」
つまり、ストップの位置がエントリーになりますから、エントリーが優秀ならば
ストップは必要ありませんね。
それでも僕はストップを置いたディールを行ってます。
理由は、エントリーが優秀ではないことがありますが、重要な理由は別の機会に。

・システム目標
1年間の平均で、1日＝10円を目標値としています。
ボリンジャーバンドを利用してポジションの増減を行います。
■Traders Shop
■世界標準のチャート・ソフトウェア 日本語版TradeStation2000i トレードステーション
■ ラリー・ウィリアムズの手法がシステム化されて登場！

ボリンジャーバンド-2σに到達しました。
ポジションを増加させるタイミングです。

1取引＝regular1枚での成績です。
1年間の平均で、1日＝10円を目標値としています。
ボリンジャーバンドを利用してポジションの増減を行ってます。
このポジションの増減が最も重要と言えるでしょう。

DayTradeSystem：Irregulars　Prototype

勝率：43.75％
ＰＦ：1.33（手数料含む：往復1,050円）
損益レシオ：1.61（手数料含む：往復1,050円）
1日の平均取引：1.57回
連敗回数
ワースト1：12回
ワースト2：7回
ワースト3：7回
ワースト4：7回
ワースト5：7回
連敗日：5営業日
最大損失：790,000（手数料含まず）
1取引の最大損失：210,000（手数料含まず）
1日の最大損失：530,000（手数料含まず）

DayTradeSystem：Irregulars　Dealstyle

勝率：32.79％
ＰＦ：1.39（手数料含む：往復1,050円）
損益レシオ：2.58（手数料含む：往復1,050円）
1日の平均取引：1.57回
連敗回数
ワースト1：17回
ワースト2：12回
ワースト3：11回
ワースト4：10回
ワースト5：10回
連敗日：9営業日
最大損失：1,040,000（手数料含まず）
1取引の最大損失：180,000（手数料含まず）
1日の最大損失：420,000（手数料含まず）

10月は値動きは省いて考える方が良いでしょう。

DayTradeSystem：Irregularsのついて
・画像の説明
上がシステムのプロトタイプです。
下が原則ディールに利用するシステムで、ストップを設定しています。
実際のディールでは裁量を加えてますので、ストップの位置を調整します。
効果的なストップの位置をシステム化することができれば、それを利用しますが
未だに見つけることができません。日々努力中。

・損切りの設定は間違い
一般的には「ストップを置くことが重要」と喧伝されてますが、あれは間違いです。
不用意な損切りを行うことで、システムの成績を落とすことになります。
エントリーが優秀ならばストップは必要ありません。
「ストップ＝ドテン＝エントリー」
つまり、ストップの位置がエントリーになりますから、エントリーが優秀ならば
ストップは必要ありませんね。
それでも僕はストップを置いたディールを行ってます。
理由は、エントリーが優秀ではないことがありますが、重要な理由は別の機会に。

・システム目標
1年間の平均で、1日＝10円を目標値としています。
ボリンジャーバンドを利用してポジションの増減を行います。
■Traders Shop
■世界標準のチャート・ソフトウェア 日本語版TradeStation2000i トレードステーション
■ ラリー・ウィリアムズの手法がシステム化されて登場！

DayTradeSystem：Irregulars　Prototype

勝率：44.83％
ＰＦ：1.40（手数料含む：往復1,050円）
損益レシオ：1.62（手数料含む：往復1,050円）
1日の平均取引：1.56回
連敗回数
ワースト1：12回
ワースト2：7回
ワースト3：7回
ワースト4：7回
ワースト5：7回
連敗日：5営業日
最大損失：790,000（手数料含まず）
1取引の最大損失：210,000（手数料含まず）
1日の最大損失：530,000（手数料含まず）

DayTradeSystem：Irregulars　Dealstyle

勝率：33.42％
ＰＦ：1.46（手数料含む：往復1,050円）
損益レシオ：2.62（手数料含む：往復1,050円）
1日の平均取引：1.56回
連敗回数
ワースト1：17回
ワースト2：12回
ワースト3：11回
ワースト4：10回
ワースト5：10回
連敗日：9営業日
最大損失：1,040,000（手数料含まず）
1取引の最大損失：180,000（手数料含まず）
1日の最大損失：420,000（手数料含まず）

1取引＝regular1枚

10月は値動きは省いて考える方が良いでしょう。

DayTradeSystem：Irregularsのついて
・画像の説明
上がシステムのプロトタイプです。
下が原則ディールに利用するシステムで、ストップを設定しています。
実際のディールでは裁量を加えてますので、ストップの位置を調整します。
効果的なストップの位置をシステム化することができれば、それを利用しますが
未だに見つけることができません。日々努力中。

・損切りの設定は間違い
一般的には「ストップを置くことが重要」と喧伝されてますが、あれは間違いです。
不用意な損切りを行うことで、システムの成績を落とすことになります。
エントリーが優秀ならばストップは必要ありません。
「ストップ＝ドテン＝エントリー」
つまり、ストップの位置がエントリーになりますから、エントリーが優秀ならば
ストップは必要ありませんね。
それでも僕はストップを置いたディールを行ってます。
理由は、エントリーが優秀ではないことがありますが、重要な理由は別の機会に。

・システム目標
1年間の平均で、1日＝10円を目標値としています。
ボリンジャーバンドを利用してポジションの増減を行います。
■Traders Shop
■世界標準のチャート・ソフトウェア 日本語版TradeStation2000i トレードステーション
■ ラリー・ウィリアムズの手法がシステム化されて登場！